NTGOLD - Tin Tức

Quản trị rủi ro ngân hàng, tại sao cần siết chặt?

2010-09-03 09:09:52

Tính đến đầu tháng 8 vừa qua tổng số ngân hàng Mỹ sụp đổ trong năm 2010 lên đến 108 ngân hàng. Như vậy hậu quả của vụ khủng hoảng tài chính lớn nhất trong 100 năm qua vẫn tiếp tục tác động đến thị trường tài chính Mỹ. Trong bối cảnh đó, 39 ngân hàng thương mại đang hoạt động trên thị trường Việt Nam vẫn đang “mạnh khỏe” với lợi nhuận cao. Phải chăng hệ thống tài chính Việt Nam đã miễn dịch thành công với con virus “khủng hoảng ngân hàng” mà Mỹ và các quốc gia châu Âu đang è cổ gánh chịu?

Từ lời cảnh báo

Trong một phỏng vấn mới đây, TS Lê Xuân Nghĩa cho biết: Báo cáo nợ xấu NH bình quân khoảng 1,28% trên tổng dư nợ, nhưng đến khi chúng tôi kiểm tra có ngân hàng lên tới 12%. Đó là theo chuẩn kế toán Việt Nam, còn chuẩn quốc tế phải hơn.

Rủi ro nợ xấu chỉ là một mảnh ghép trong chuỗi rủi ro ngân hàng. Rủi ro ngân hàng được quan tâm bởi rất nhiều đối tượng, thành phần trong xã hội, từ các nhà quản lý, các doanh nghiệp tới người dân bình thường. Sự phá sản của hàng loạt của các ngân hàng Mỹ và các ngân hàng lớn, nhỏ tại châu Âu vừa qua cho thấy việc kiểm soát rủi ro không bao giờ là thừa.

Về bản chất có thể chia ra bốn nhóm rủi ro chính trong khối ngân hàng hiện nay. Đó là rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro vận hành.

Hiện trạng về quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại tại Việt Nam thì rủi ro về thanh khoản là rủi ro đáng lo ngại nhất. Trong vài năm gần đây chúng ta cũng gặp một số ngân hàng khó khăn về nguồn vốn khi NHNN thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt. Cũng đã có trường hợp ngân hàng ACB bị kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt làm cho người dân rút tiền hàng loạt và phải có sự hỗ trợ, can thiệp của Ngân hàng Nhà nước thì mới tránh được rủi ro thanh khoản. Trong khi đó rủi ro thị trường chưa có nguy cơ lớn tại Việt Nam do số lượng và tỷ trọng vốn dành cho kinh doanh ngoại tệ cũng nhưng kinh doanh chứng khoán tại các NHTM không nhiều, đối với ngoại tệ thì các NHTM chủ yếu thực hiện mua bán để phục vụ cho nhu cầu thanh toán của các doanh nghiệp, ít ngân hàng thực hiện hoạt động đầu cơ. Đối với kinh doanh chứng khoán thì từ năm 2008 các ngân hàng đã dần giảm bớt việc đầu tư kinh doanh chứng khoán, còn rủi ro về biến động lãi suất có thể ảnh hưởng tới lợi nhuận của các ngân hàng nhưng chưa ngân hàng nào bị lỗ trong các năm qua, vì các ngân hàng thường chỉ chịu rủi ro về biến động trong thời gian ngắn rồi sau đó thường có giải pháp để cân bằng giữa lãi suất đầu ra và lãi suất đầu vào.

Rủi ro vận hành cũng chưa có các phát sinh lớn tại các NHTM của Việt Nam. Nhìn chung các NHTM cũng đang trong quá trình hiện đại hóa về công nghệ (hầu hết đã hoặc đang triển khai Corebanking của nước ngoài), và cũng đang nâng dần khả năng quản trị để giảm thiểu rủi ro vận hành.

Nợ xấu và mối lo thanh khoản

Một lưu ý lớn hiện nay của hệ thống NHTM là vấn đề rủi ro tín dụng. Nợ xấu là một tiêu chí để xem xét tầm quan trọng của vấn đề này ở hệ thống ngân hàng đang ở mức độ nào. Lời cảnh báo của TS Nghĩa cho thấy đây là điểm mà các NHTM có thể đang vấp phải. Đặc biệt là việc nhiều NHTM có công ty mẹ, cổ đông lớn, cổ đông chiến lược là các tập đoàn, các tổng công ty lớn, các doanh nghiệp lớn. Điều này có thể tạo ra mối nghi ngờ về việc một số ngân hàng có thể cố tình nới lỏng điều kiện cho vay đối với một số cá nhân hoặc tổ chức vì một số lý do nào đó, điều này có thể dễ dẫn tới những rủi ro tín dụng.

Theo tính toán của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu trong toàn ngành ngân hàng ở thời điểm cuối năm 2009 ở mức 2,5% (tỷ lệ này năm 2008 là 2,1%), tỷ lệ nợ xấu đối với một số khoản vay đặc biệt ở mức khoảng 6,5%. Như đã phân tích việc tỷ lệ nợ xấu tăng là yếu tố quan trọng cho thấy “sức khỏe” của toàn khối ngân hàng. Hơn nữa nhiều chuyên gia cho rằng cách phân loại các khoản vay và dự phòng của Việt Nam không thể khắt khe như theo quy định của chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Chính vì vậy các ngân hàng Việt Nam phải đương đầu với nhiều khó khăn liên quan đến chất lượng tài sản và vốn, tăng trưởng tín dụng cao sẽ dẫn đến chất lượng các khoản vay đi xuống, các quy định thường lỏng lẻo hơn khi ngân hàng mở rộng quá nhanh.

Điều này có thể sẽ xảy ra trong bối cảnh các NHTM đang có cuộc chạy đua trong việc nâng vốn điều lệ đáp ứng Nghị định 141/2006 của Chính phủ, đến 31-12-2010 là hạn chót để các ngân hàng phải bảo đảm nâng vốn lên tối thiểu 3.000 tỷ đồng. Đây là áp lực rất lớn đối với các ngân hàng nhỏ, nhất là ngân hàng có vốn điều lệ quanh mức 1.000 tỷ đồng. Thống kê cho thấy trong tổng cộng 39 ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) đang hoạt động có tới 24 ngân hàng có vốn điều lệ dưới 3.000 tỷ đồng. Trong đó có 15 ngân hàng có vốn dưới 2.000 tỷ đồng và tám ngân hàng có vốn quanh mức 1.000 tỷ đồng. Áp lực tăng vốn điều lệ, chạy theo lợi nhuận khiến các ngân hàng (NH) đẩy mạnh tín dụng. Nợ xấu của nhiều NH đang ở mức khá cao và tiềm ẩn rủi ro cho cả hệ thống.

Điều đáng lo nhất hiện nay của NH TMCP là việc NH chưa chú trọng chức năng quản lý rủi ro. Nhiều quyết định hằng ngày của Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc ngân hàng chưa có tiếng nói của quản trị rủi ro. Trong khi đó, người gửi tiền thì cũng không có căn cứ để đánh giá NH. Chính vì vậy cứ chỗ nào cho lợi nhuận, lãi suất cao là gửi, không cần quan trọng NH tốt, xấu. Đây là nguyên nhân khiến chạy đua lãi suất dễ dàng của các ngân hàng khi yếu tố thiếu thanh khoản xảy ra.
(STOCKBIZ)

Tin tức liên quan

"Chúa đảo" Đào Hồng Tuyển: Đã chuẩn bị sẵn 20.000 tỷ tiền mặt đầu tư Siêu dự án tại TPHCM (2017-03-29 07:32:03)
TPHCM sẽ xây cầu Cát Lái và Bình Khánh để thay phà (2016-09-01 03:39:28)
Thủ tướng đồng ý cho xây cầu Cát Lái nối TP HCM với Đồng Nai (2016-08-05 20:44:34)
Đề xuất làm tuyến đường huyết mạch của huyện Cần Giờ trị giá 2.100 tỷ đồng A- A A+ ‹Đọc› Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút UBND TP.HCM cho biết Công ty Cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ đã có đề nghị được thực hiện dự án nâng cấp đường Rừng Sác bằng hình thức xây dựng – chuyển giao (BT). (2016-01-05 06:56:40)
Ngày 29/5: Giá USD ngân hàng lại tăng mạnh (2014-05-30 09:06:19)
Thị trường ngoại tệ có xu hướng dư cung (2014-05-29 11:27:05)
Vẫn còn các khoản vay lãi suất trên 15% (2014-05-29 09:31:53)
Quá chậm trễ (2014-04-08 08:27:42)
Sacombank chính thức có 20 Phó Tổng giám đốc (2014-04-04 09:35:17)
Ngân hàng dự báo lãi suất tiếp tục giảm (2014-04-04 09:34:43)

Thời gian
Sydney	Tokyo	Hà Nội	HongKong	LonDon	NewYork

Prices By NTGOLD
We Sell	We Buy
37.5g ABC Luong Bar
5,238.80	4,818.80
1oz ABC Bullion Cast Bar
4,341.60	3,941.60
100g ABC Bullion Bar
13,924.60	12,624.60
1kg ABC Bullion Silver
1,691.60	1,341.60